Hedge Fund Definition

Hedge Fund Definition Hedge-Fonds-Handelsstrategien Die breite Palette von Arten von Investitionen zur Verfügung, um Fondsmanagern abzusichern, aufgrund der privilegierten rechtlichen Status zu diesen Mitteln gewährt werden, ergibt sich eine Vielzahl von Strategien, von denen wählen. Die Bestimmung, was ist ein Hedge-Fonds-Strategie, die die bestmöglichen Renditen innerhalb der Risikotoleranz der Investorenbasis des Fonds produzieren wird ist ein Hedge-Fonds-Job erfordert viel Erfahrung und Finanzexpertise. Bestimmen eines Portfolios, das die besten Renditen innerhalb einer Branche oder strategische Kategorie hängt oft von der Suche nach der effektivste Weg, um bestehende Techniken, Strategien und Finanzinstrumente, um Gewinne zu maximieren, was zu einer großen Anzahl von einzelnen Ansätze zu kombinieren bieten wird, aber Hedge - Fonds-Strategien lassen sich im Allgemeinen in vier Kategorien: Global Macro, Richtungs-, ereignisgesteuerten und relativen Wert. Global-Macro-Hedge-Fonds-Strategien konzentrieren sich in der Regel über die finanziellen Auswirkungen der weltweiten makroökonomischen Veranstaltungen wie regionalen Marktverhalten, Inflation und relative Veränderungen in Währungswerte. Diese Strategie leitet sich die Rentabilität von sorgfältigen Analyse von großen Trends, Zyklen und Markt Wechselwirkungen. Trading von Global-Macro-Fonds durchgeführt neigt dazu, eine Kombination aus Trading-Methoden sein, die aus systematischen Handel (wo Entscheidungen der Software-Analyse angetrieben) und diskretionären Handel (wo Entscheidungen der Anlageverwalter gemacht). Hedge Fonds mit dieser Strategie sind in der Regel stark diversifiziert ist, enthält Vielzahl von Finanzinstrumenten wie beispielsweise Rohstoffe, Währungen oder langAktienPositionen, um die Vorteile der Marktentwicklung zu nehmen.